项目标题
日期最后一次修改
2023-05-02
少佐
统计学
度名
理科士
日期期望毕业
Spring2016
抽象性
我们的目标是调查策略 处理风险 持有资产股市我们首先处理持有特定股票的风险,即使用多样化后期,我们将尝试处理市场风险, 即整个市场上下游风险项目使用的数据取自S&P500指数所列库存日调闭价自1月3日华府2000年12月31日st2015年数据使用统计软件R处理
本文第二至四节展示多样化和如何降低具体股票风险第二节显示一例组合中存有二股并讨论你预算中分配到组合中每一股的理想部分
第三节提升讨论范围到组合中20个基准存储创建上千个潜在组合比较难计算,但第4节需要部分评价组合创造多少钱 与使用S&P500
第五部分讨论计算股量单索引模型和S&P500相关值,然后计算组合总体相同的度量通过使用这些措施,我们将努力使组合中和市场平均说来 组合值将随市场变化 危机情这部分处理市场风险构件并结合我们从上到下多样化处理股票特有风险
研究赞助
直元
首读器
理查Einsporn
第二阅读器
马库斯V布拉加阿尔维斯
推荐引用
Agnew Alan S.,Divity化市场中立组合S&P5002016Williams荣誉学院荣誉研究项目.378
https://ideaexchange.www.jamsic.com/honors_research_projects/378
注释
博士并发现如何有效分配随机权数 加到1是相当有趣的一文 与股票多样化研究